如何计算ic股指期货价格？价格计算依据有哪些？

IC股指期货，即中证500股指期货，其价格计算是期货交易中至关重要的环节，关乎投资者的决策和交易结果。下面将详细介绍IC股指期货价格的计算方式以及计算依据。

IC股指期货价格的计算主要基于期货定价理论中的持有成本模型。该模型认为，期货价格等于现货价格加上持有成本。具体公式为：F=S+C，其中F代表期货价格，S代表现货价格，C代表持有成本。

现货价格是计算IC股指期货价格的基础。IC股指期货对应的现货是中证500指数，它反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。中证500指数的编制是选取沪深A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映了A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。在计算IC股指期货价格时，需要获取实时的中证500指数点位作为现货价格S。

持有成本C则包含多个方面。首先是资金成本，投资者购买期货合约需要缴纳一定比例的保证金，这部分资金如果用于其他投资可能会产生收益，因此资金占用会产生机会成本。其次是存储成本，但对于股指期货来说，不存在实物存储，所以这部分成本主要体现为交易成本，如手续费、印花税等。另外，还有股息收益的影响。如果在期货合约持有期间，成分股有股息派发，会降低持有成本。综合考虑这些因素，持有成本C的计算公式可以表示为：C=资金成本+交易成本 - 股息收益。

为了更直观地理解，我们来看一个简单的例子。假设当前中证500指数点位为6000点，资金成本年化利率为5%，交易成本占合约价值的0.1%，预计股息收益率为1%，期货合约期限为3个月。

首先计算资金成本：6000×5%×3÷12 = 75。

交易成本：6000×0.1% = 6。

股息收益：6000×1%×3÷12 = 15。

持有成本C = 75 + 6 - 15 = 66。

那么期货价格F = 6000 + 66 = 6066点。

在实际市场中，IC股指期货价格还会受到市场供求关系、投资者情绪、宏观经济数据、政策变化等多种因素的影响，可能会与理论计算价格有所偏离。投资者在进行IC股指期货交易时，不仅要掌握价格计算方法，还需要密切关注市场动态，综合分析各种因素，做出合理的投资决策。